Die Frage nach dem "warum VPN auf der Box" kann ich schon nachvollziehen. Nicht jeder Router kann von Haus aus Wireguard, geschweige denn könnte man da Erweiterungen installieren. AVM hat auch erst seit ein paar Monaten Wireguard bei den Fritzboxen auf der Feature-List, davor konnten die kein Wireguard und man konnte es auch unter Verwendung der original Firmware auch nicht integrieren.
Und da bei den meisten Nutzern so ein Sat-Receiver 24/7 läuft (der normale Standby-Betrieb versetzt die CPU des Receivers jetzt nicht in einen unbrauchbaren Zustand), bietet dieser sich als echte Alternative zu einem dedizierten Server an, auf dem stattdessen der Wireguard-Dienst laufen würde. Selbst wenn als dedizierter Server ein Raspberry Pi zum Einsatz kommen würde, wäre das halt ein zusätzlicher Verbraucher. Eine Freigabe im Router müsste man eh erstellen, und ob diese jetzt an einen Server oder an den Receiver geht, spielt für den Wireguard-Zugang an sich keine Rolle.